Modul

Steuerung stochastischer Prozesse [M-MATH-102908]

Leistungspunkte

Turnus

Unregelmäßig

Dauer

1 Semester

Sprache

Level

Version

Verantwortung

Prof. Dr. Nicole Bäuerle

Einrichtung

KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von

Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)

Teilleistungen

Identifier	Name	LP
T-MATH-105871	Steuerung stochastischer Prozesse	4

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 min).

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

Die mathematischen Grundlagen der Stochastischen Steuerung nennen und Lösungsverfahren anwenden,
Zeitstetige, stochastische, dynamische Optimierungsprobleme als stochastisches Steuerproblem formulieren,
selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Voraussetzungen

Keine

Inhalt

Verifikationstechnik, Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung
Viskositätslösung
Singuläre Steuerung
Feynman-Kac Darstellungen
Anwendungsbeispiele aus der Finanz-und Versicherungsmathematik

Empfehlungen

Das Modul "Wahrscheinlichkeitstheorie" wird dringend empfohlen. Die Module "Brownsche Bewegung" und "Finanzmathematik in stetiger Zeit" werden empfohlen.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
Bearbeitung von Übungsaufgaben
Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung