Modul

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

Absolventinnen und Absolventen können

• grundlegende Techniken der modernen zeitstetigen Finanzmathematik nennen, erörtern und anwenden,
• spezifische probabilistische Techniken gebrauchen,
• ökonomische Fragestellungen im Bereich der Bewertung und Optimierung mathematisch analysieren,
• selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Das Modul kann nicht zusammen mit der Lehrveranstaltung Stochastic Calculus and Finance [T-WIWI-103129] geprüft werden.

• Stochastische Prozesse und Filtrationen
  - Martingale in stetiger Zeit
  - Stoppzeiten
  - Quadratische Variation

• Stochastisches Ito-Integral bzgl. stetiger Semimartingale

• Ito-Kalkül
  - Ito-Doeblin Formel
  - Stochastische Exponentiale
  - Satz von Girsanov
  - Martingaldarstellung

• Black-Scholes Finanzmarkt
  - Arbitrage und äquivalente Martingalmaße
  - Optionen und No-Arbitragepreise
  - Vollständigkeit

• Portfolio Optimierung

• Bonds, Forwards und Zinsstrukturmodelle

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen. Das Modul "Finanzmathematik in diskreter Zeit" wird empfohlen.

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

• Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

• Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
• Bearbeitung von Übungsaufgaben
• Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
• Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung