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Modul

Finanzmathematik in diskreter Zeit [M-MATH-102919]

Leistungspunkte
8
Turnus
Jedes Wintersemester
Dauer
1 Semester
Sprache
Level
4
Version
1

Verantwortung

Einrichtung

  • KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von

Teilleistungen

Identifier Name LP
T-MATH-105839 Finanzmathematik in diskreter Zeit 8

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Gesamtprüfung (120 min).

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

  • grundlegende Techniken der modernen diskreten Finanzmathematik nennen, erörtern und anwenden,
  • spezifische probabilistische Techniken gebrauchen,
  • ökonomische Fragestellungen im Bereich der diskreten Bewertung und Optimierung mathematisch analysieren,
  • selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Voraussetzungen

Keine

Inhalt

  • Endliche Finanzmärkte
  • Das Cox-Ross-Rubinstein-Modell
    - Grenzübergang zu Black-Scholes
  • Charakterisierung von No-Arbitrage
  • Charakterisierung der Vollständigkeit
  • Unvollständige Märkte
  • Amerikanische Optionen
  • Exotische Optionen
  • Portfolio-Optimierung
  • Präferenzen und stochastische Dominanz
  • Erwartungswert-Varianz Portfolios
  • Risikomaße

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

  • Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

  • Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
  • Bearbeitung von Übungsaufgaben
  • Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
  • Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung