Event
Portfolio and Asset Liability Management [SS222520357]
Type
lecture (V)Term
SS 2022SWS
2Language
EnglischAppointments
0Lecturers
Organisation
- KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Part of
- Brick Portfolio and Asset Liability Management | Industrial Engineering and Management (M.Sc.)
- Brick Portfolio and Asset Liability Management | Economics Engineering (M.Sc.)
- Brick Portfolio and Asset Liability Management | Information Systems (M.Sc.)
- Brick Portfolio and Asset Liability Management | Information Engineering and Management (M.Sc.)
- Brick Portfolio and Asset Liability Management | Economathematics (M.Sc.)
Literature
To be announced in the lecture
Note
Lernziele:
Kenntnisse verschiedener Verfahren aus der Portfolioverwaltung von Finanzinstituten.
Inhalt:
Portfoliotheorie: Investmentprinzipien, Markowitz-Portfolioanalyse, Modigliani-Miller Theorems und Arbitragefreiheit, effiziente Märkte, Capital Asset Pricing Model (CAPM), multifaktorielles CAPM, Arbitrage Pricing Theorie (APT), Arbitrage und Hedging, Multifaktormodelle, Equity-Portfoliomanagement, passive Strategien, actives Investing.
Asset Liability Management: Statische Portfolioanalyse für Wertpapierallokation, Erfolgsmesswerte, dynamische multiperioden Modelle, Modelle für die Szenarienerzeugnung, Stochastische Programmierung für Wertpapier- und Liability Management, optimale Investmentstrategien, integratives "Asset Liability"-Management.
Arbeitsaufwand:
Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden
Präsenzzeit: 30 Stunden
Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden
Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden