Event
Portfolio and Asset Liability Management [SS242520357]
Type
lecture (V)Term
SS 2024SWS
2Language
EnglischAppointments
11Lecturers
Organisation
- Ökonometrie und Statistik
Part of
- Brick Portfolio and Asset Liability Management | Industrial Engineering and Management (M.Sc.)
- Brick Portfolio and Asset Liability Management | Economics Engineering (M.Sc.)
- Brick Portfolio and Asset Liability Management | Digital Economics (M.Sc.)
- Brick Portfolio and Asset Liability Management | Information Systems (M.Sc.)
- Brick Portfolio and Asset Liability Management | Information Engineering and Management (M.Sc.)
- Brick Portfolio and Asset Liability Management | Economathematics (M.Sc.)
Literature
To be announced in the lecture
Appointments
- 02.05.2024 09:30 - 16:00 - Room: 06.35 R 219
- 03.05.2024 09:30 - 17:00 - Room: 11.40 Seminarraum 214
- 22.05.2024 09:30 - 17:00 - Room: 11.40 Seminarraum 202
- 22.05.2024 09:30 - 17:00 - Room: 05.20 1C-01
- 23.05.2024 09:30 - 17:00 - Room: 05.20 1C-01
- 23.05.2024 09:30 - 17:00 - Room: 11.40 Seminarraum 202
- 13.06.2024 09:30 - 17:00 - Room: 30.96 Seminarraum 006 (ZOM)
- 26.06.2024 09:30 - 17:00 - Room: 30.96 Seminarraum 006 (ZOM)
- 27.06.2024 09:30 - 17:00 - Room: 30.96 Seminarraum 006 (ZOM)
- 17.07.2024 09:30 - 17:00 - Room: 11.40 Seminarraum 214
- 18.07.2024 09:30 - 17:00 - Room: 11.40 Seminarraum 214
Note
Lernziele:
Kenntnisse verschiedener Verfahren aus der Portfolioverwaltung von Finanzinstituten.
Inhalt:
Portfoliotheorie: Investmentprinzipien, Markowitz-Portfolioanalyse, Modigliani-Miller Theorems und Arbitragefreiheit, effiziente Märkte, Capital Asset Pricing Model (CAPM), multifaktorielles CAPM, Arbitrage Pricing Theorie (APT), Arbitrage und Hedging, Multifaktormodelle, Equity-Portfoliomanagement, passive Strategien, actives Investing.
Asset Liability Management: Statische Portfolioanalyse für Wertpapierallokation, Erfolgsmesswerte, dynamische multiperioden Modelle, Modelle für die Szenarienerzeugnung, Stochastische Programmierung für Wertpapier- und Liability Management, optimale Investmentstrategien, integratives "Asset Liability"-Management.
Arbeitsaufwand:
Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden
Präsenzzeit: 30 Stunden
Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden
Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden