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Ankündigungsdatum: 09.09.2013

Studiengänge: WiIng M.Sc., TVWL M.Sc., InWi M.Sc.
Betroffene Module: VWL/ Modul " Statistical Methods in Risk Management [WW4STAT2]"

LV 2521325/2521326 - Statistics and Econometrics in Business and Economics

Bitte beachten Sie, dass im Modul " Statistical Methods in Risk Management [WW4STAT2]"zusätzlich die Lehrveranstaltung "Statistics and Econometrics in Business and Economics [2521325/2521326]" angeboten wird.

Die Lehrveranstaltung hat 2/2 SWS und es werden 4,5 Credits vergeben. Die Lehrveranstaltung wird nur im Wintersemester gelesen und wird in deutscher Sprache gehalten.

Erfolgskontrolle:

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 30 min. (nach §4 (2), 1 SPO) und einer mündlichen Prüfung im Umfang von 20 min. (nach §4 (2), 2 SPO). Die Erfolgskontrolle findet zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit des Wintersemesters (oder nach Absprache) statt.

Die Prüfung wird in jedem Wintersemester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Bedingungen:

Es werden Grundkenntnisse in Statistik vorausgesetzt.

Empfehlungen:

Keine

Lernziele:

Statistisch sauberer Umgang mit Finanzmarktdaten, insbesondere in Zeitreihenform.

Bewertung verschiedener Zeitreihenmodelle in ihrem Anwendungsspektrum.

Inhalt:

Die Vorlesung behandelt die wesentlichen statistisch/mathematischen Techniken, die notwendig sind, um Finanzmarktdaten analysieren und bewerten zu können

  • Deskriptive statistische Analysen
  • Zeitreihenmodelle (ARIMA, ARCH, GARCH etc.), Schätzen von Parametern und Testen von Zeitreihenmodellen
  • Stochastische Prozesse (Binomial-, Wienerprozesse etc.), Stochastische Integrale und Differentialgleichungen
  • Anwendungen bei Optionsmodellen

Eine kurze Einführung in das Programmpaket SAS allgemein und speziell in die SAS Verfahren der Zeitreihenanalyse wird gegeben.

Medien:

Vorlesungsfolien

Literatur:

z.B.

  • Franke/Härdle/Hafner : Einführung in die Statistik der Finanzmärkte.
  • Ruppert: Statistics and Finance
  • Cochran J.H. : Time Series for Macroeconomics and Finance

Weitere spezielle Literatur wird zu den einzelnen Themen angegeben

Anmerkungen:

Anmeldungen vorab per e-mail an theda.schmidt@kit.edu erbeten.

Beginn: Wird noch bekannt gegeben.

Für weitere Informationen: http://statistik.econ.kit.edu/