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Ankündigungsdatum: 25.03.2014

Studiengänge: WiIng M.Sc., TVWL M.Sc., InWi M.Sc., Wirtschaftsmathematik M.Sc.
Betroffene Module: Statistik / Modul "Mathematical and Empirical Finance [WW4STAT1]"

LV 2520381 - Advanced Econometrics of Financial Markets

Bitte beachten Sie, dass im Sommersemester 2014 im Modul "Mathematical and Empirical Finance [WW4STAT1]" zusätzlich die Lehrveranstaltung "Advanced Econometrics of Financial Markets [2520381]" angeboten wird.

Die Lehrveranstaltung hat 2/1 SWS und es werden 5 Credits vergeben. Die Lehrveranstaltung wird in englischer Sprache gehalten.

Erfolgskontrolle:

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) nach § 4, Abs. 2, 1 SPO und eventuell durch weitere Leistungen als Erfolgskontrolle anderer Art nach § 4, Abs. 2, 3 SPO.

Bedingungen:

Keine.

Empfehlungen:

Keine.

Inhalt:

Die Vorlesung Advanced Econometrics of Financial Markets beinhaltet: Prognose von Aktienrenditen, Marktmikrostruktur (nichtsynchroner Handel, Kauf-Verkauf-Spannen und Modellierung von Transaktionen), sogenannte Event-Studienanalyse, Capital Asset Pricing Modell, multifaktorielle Preismodelle, intertemporale Gleichgewichtsmodelle.

Medien:

Folien, Übungsblätter.

Literatur:

Campbell, Lo, McKinlay: The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press.