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Event

Portfolio and Asset Liability Management [SS242520357]

Type
lecture (V)
Term
SS 2024
SWS
2
Language
Englisch
Appointments
11

Lecturers

Organisation

  • Ökonometrie und Statistik

Part of

Literature

To be announced in the lecture

Appointments

  • 02.05.2024 09:30 - 16:00 - Room: 06.35 R 219
  • 03.05.2024 09:30 - 17:00 - Room: 11.40 Seminarraum 214
  • 22.05.2024 09:30 - 17:00 - Room: 11.40 Seminarraum 202
  • 22.05.2024 09:30 - 17:00 - Room: 05.20 1C-01
  • 23.05.2024 09:30 - 17:00 - Room: 05.20 1C-01
  • 23.05.2024 09:30 - 17:00 - Room: 11.40 Seminarraum 202
  • 13.06.2024 09:30 - 17:00 - Room: 30.96 Seminarraum 006 (ZOM)
  • 26.06.2024 09:30 - 17:00 - Room: 30.96 Seminarraum 006 (ZOM)
  • 27.06.2024 09:30 - 17:00 - Room: 30.96 Seminarraum 006 (ZOM)
  • 17.07.2024 09:30 - 17:00 - Room: 11.40 Seminarraum 214
  • 18.07.2024 09:30 - 17:00 - Room: 11.40 Seminarraum 214

Note

Lernziele:

Kenntnisse verschiedener Verfahren aus der Portfolioverwaltung von Finanzinstituten.

Inhalt:

Portfoliotheorie: Investmentprinzipien, Markowitz-Portfolioanalyse, Modigliani-Miller Theorems und Arbitragefreiheit, effiziente Märkte, Capital Asset Pricing Model (CAPM), multifaktorielles CAPM, Arbitrage Pricing Theorie (APT), Arbitrage und Hedging, Multifaktormodelle, Equity-Portfoliomanagement, passive Strategien, actives Investing.

Asset Liability Management: Statische Portfolioanalyse für Wertpapierallokation, Erfolgsmesswerte, dynamische multiperioden Modelle, Modelle für die Szenarienerzeugnung, Stochastische Programmierung für Wertpapier- und Liability Management, optimale Investmentstrategien, integratives "Asset Liability"-Management.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden